Forex Trading Risk Management Software

Gerenciamento de riscos em Forex Trading Uma estratégia eficaz de gerenciamento de capital é um atributo essencial dos mercados financeiros. Sem gerenciamento de dinheiro de alta qualidade, é impossível permanecer no mercado de negociação forex. Para uma negociação em linha bem sucedida do forex, o jogador deve ser capaz de identificar riscos em cada transação. Isso não só economizará dinheiro, mas também o multiplicará. As regras da gestão do dinheiro incluem os seguintes princípios: 1. Investir não mais de metade do capital total. A figura de 50 é a figura de Murphy. Especialistas em finanças recomendam uma menor porcentagem: 5-30. Isso significa que mais de metade dos fundos próprios do jogador deve ser deixado para uso em situações incomuns e para continuar o trabalho efetivo. 2. Investir menos de 10 a 15 de capital total em uma posição. Isso permite que você assegure contra a devastação causada pelo investimento de todos os fundos em uma transação. 3. A taxa de risco em cada transação deve ser inferior a 5 do total de fundos. A observância deste princípio manterá as perdas de um comerciante em uma transação abaixo de 5 de seu capital total. Alguns analistas recomendam reduzir esse valor para 1,5-2. 4. O montante do adiantamento deve ser inferior a 20 - 25 do capital para cada posição aberta em um grupo de instrumentos. Os preços dos instrumentos em um grupo geralmente se movem de forma semelhante. A abertura de uma grande posição em um grupo é impraticável no que se refere à diversificação. Você deve sempre seguir a regra importante do investimento ideal: todos os fundos devem ser diversificados. Alocar o seu capital para que ele resista, se um dos grandes negócios não for lucrativo. Com a diversificação apropriada, os negócios com perda são sempre compensados ​​por rentáveis. 5. O nível de diversificação do portfólio. A diversificação é uma maneira confiável de proteger da perda de dinheiro, mas também deve ser moderada. É necessário manter um equilíbrio razoável entre diversificação e concentração. Para que a diversificação seja confiável, basta abrir uma posição em 4 a 6 diferentes grupos de instrumentos. A diversificação varia inversamente com a correlação entre grupos de ferramentas de negociação. Se a correlação é negativa, a diversificação do investimento é forte. 6. Colocando ordens de parada (stop-loss). Uma ordem Stop-Loss é definida pelo comerciante para evitar grandes perdas. O pedido de stop-loss é um preço fixo no qual um comerciante fecha o cargo em caso de flutuações de preços adversas no mercado. O nível de stop-loss é determinado pela disponibilidade de traderrsquos para perdas na transação atual e análise da situação do mercado. Exemplo: um comerciante possui um depósito de 2.000. Tendo avaliado a situação do mercado, o comerciante abre uma posição longa no EURUSD, ou seja, compra dólares em dólares. O comerciante está pronto para investir 10 de seu depósito na transação, com o nível de risco de 3 do depósito do comerciante. Dado o nível de 1 a 100, o comerciante compra 0,15 lotes EURUSD ao preço de 1,2930. Neste caso, o comerciante efetua um pagamento inicial de 200 (10 do depósito). Em seguida, o comerciante define uma ordem stop-loss. 3 de 2000 é 60. Isso significa que o comerciante continuará a perder até as perdas terem 60. Uma vez que a perda exceda 60, o comerciante fecha a posição ao preço de mercado (corrige as perdas). Quando o EURUSD atinge o nível de 1.2890, o resultado financeiro da posição EURUSD de 0,15 lotes é de -60. O comerciante fecha a posição em 1.2890. Assim, o comerciante fez uma perda de 3 do depósito, mas evitou a perda de todo o depósito, se a taxa de câmbio EURUSD caiu muito mais baixa. Antes de definir uma ordem de perda de perdas, um comerciante deve avaliar adequadamente a combinação de fatores técnicos refletidos no gráfico de preços e lembre-se de proteger seus fundos. Quanto mais fortes forem as mudanças no mercado, mais longe do nível de preço atual, as ordens de parada devem ser definidas. O comerciante está sempre interessado em definir uma ordem de perda de parada o mais próximo possível do preço possível para minimizar perdas de transações com falhas. No entanto, os pedidos de paradas muito próximos do preço podem impedir que se beneficiem de inúmeros cargos lucrativos devido às flutuações de preços a curto prazo. Vise versa, stop-orders definido muito longe do preço pode aumentar consideravelmente o número de negócios não lucrativos. 7. Determinação da taxa de lucro. Para cada transação potencial, deve haver uma proporção determinada de lucros e perdas. Eles devem ser equilibrados um com o outro se o mercado de câmbio on-line se mover em uma direção indesejável. Normalmente, a proporção é de 3 a 1. Caso contrário, a transação deve ser rejeitada. Por exemplo, se um comerciante arrisca 200, então o lucro potencial da transação deve ser 600. Como um lucro significativo só pode ser alcançado em um número muito pequeno de transações, todos os esforços devem ser feitos para maximizar o lucro. Para fazer isso, é necessário manter posições lucrativas o maior tempo possível. Mas minimizar as perdas de transações não lucrativas não deve ser esquecido. 8. Abertura de várias posições. Ao abrir algumas posições em um instrumento, o comerciante identifica a posição comercial e de tendência. O objetivo das posições comerciais é um comércio de curto prazo. Eles são limitados por certas ordens de parada, que são executadas quando o preço atinge o nível de parada. As posições de tendência têm ordens de parada mais distantes e permitem que as posições sejam mantidas sob pequenas flutuações nos preços de mercado. Com essas posições, um comerciante pode alcançar o maior lucro. Aviso de Risco: o comércio de Forex implica que você está assumindo voluntariamente riscos de perder seus fundos. Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma questão simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, ao colocar negócios e construir uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um ndash de comércio, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar-se a adivinhar por que bem, aqui é: a vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam errados do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor um índice de recompensa de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos como Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante ao procurar lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80 vezes mais do que comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. rsquo Doing assim permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas e se este for combinado com fortes índices de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.